Сравнение SXRZ.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

SXRZ.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и ISPA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)	8.00%	15.71%	13.83%	17.70%	-15.73%	3.03%	13.44%	24.31%	-5.20%	10.07%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	8.40%	19.72%	12.97%	4.80%	0.43%	22.39%	-9.12%	24.24%	-7.51%	2.97%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.81% соответственно.

SXRZ.DE

1 день: 4.62%

1 месяц: -4.71%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 14.68%

1 год: 35.67%

3 года*: 16.18%

5 лет*: 6.68%

10 лет*: 10.12%

ISPA.DE

1 день: 1.43%

1 месяц: -0.65%

С начала года: 8.40%

6 месяцев: 14.85%

1 год: 24.98%

3 года*: 15.95%

5 лет*: 10.64%

10 лет*: 8.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:

SXRZ.DE с IGM SXRZ.DE с EWJ SXRZ.DE с XNKY.DE SXRZ.DE с SPY SXRZ.DE с VOO SXRZ.DE с URTH SXRZ.DE с PRWU.L

Часто сравнивают с ISPA.DE:

ISPA.DE с VDIV.DE ISPA.DE с VGWD.DE ISPA.DE с FUSD.L ISPA.DE с SPYD ISPA.DE с LYYA.DE ISPA.DE с QQQY ISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий SXRZ.DE и ISPA.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

SXRZ.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

ISPA.DE

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRZ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISPA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SXRZ.DE	ISPA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	1.96	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	2.41	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.43	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.79	2.53	+0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.64	15.57	-6.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SXRZ.DE	ISPA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	1.96	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.88	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.59	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.66	-0.15

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и ISPA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и ISPA.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	3.88%	4.52%	4.89%	5.91%	6.92%	3.32%	4.04%	4.02%	3.37%	5.66%	3.64%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SXRZ.DE	ISPA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.90%	-38.91%	+9.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.92%	-13.49%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.46%	-15.10%	-6.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.90%	-38.91%	+9.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.79%	-0.65%	-7.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.32%	-4.50%	-2.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.18%	1.64%	+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и ISPA.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SXRZ.DE	ISPA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.20%	3.33%	+5.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.58%	6.49%	+11.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.44%	12.69%	+10.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.07%	12.01%	+6.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.59%	14.86%	+2.73%

Сравнение SXRZ.DE с ISPA.DE

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и ISPA.DE

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и ISPA.DE

Доходность по периодам

SXRZ.DE

ISPA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SXRZ.DE и ISPA.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

SXRZ.DE

ISPA.DE

Сравнение SXRZ.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SXRZ.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и ISPA.DE

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и ISPA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и ISPA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)