PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с AW15.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

SXRZ.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%-1.52%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.35%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 0.35%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

AW15.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.24%
1 год
16.16%
3 года*
6.71%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с JARI.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и AW15.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.80

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.28

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.81

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.12

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.80

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и AW15.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и AW15.DE

Ни SXRZ.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и AW15.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-27.14%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.48%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-27.14%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-8.43%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-12.50%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и AW15.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 7.59% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.89%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.24%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.28%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.27%

+1.28%