PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW15.DE с WTDX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE).

AW15.DE и WTDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW15.DE и WTDX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 14.70%.

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DEWTDX.DE с IQQJ.DE

Сравнение комиссий AW15.DE и WTDX.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

AW15.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEWTDX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.75

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

5.23

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

15.48

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.75

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.28

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.49

Корреляция

Корреляция между AW15.DE и WTDX.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и WTDX.DE

AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и WTDX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW15.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-34.50%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.41%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-23.63%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.52%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-8.04%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и WTDX.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW15.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.88%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.07%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

23.52%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

19.39%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

20.33%

-4.07%