PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW15.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE).

AW15.DE и PRAJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW15.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		8.37%12.84%13.73%16.27%-11.68%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 8.37%.

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.37%
6 месяцев
13.34%
1 год
24.36%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с VJPN.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Сравнение комиссий AW15.DE и PRAJ.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

AW15.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEPRAJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.74

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.65

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

8.71

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между AW15.DE и PRAJ.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и PRAJ.DE

Ни AW15.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и PRAJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW15.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-29.64%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.02%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-18.65%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.61%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-6.16%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.96%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и PRAJ.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 8.46% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW15.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.72%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.55%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

20.14%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.38%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.84%

-1.58%