PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с VJPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW15.DE с VJPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE).

AW15.DE и VJPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и VJPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW15.DE и VJPN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		8.84%13.28%13.05%15.88%-11.76%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VJPN.DE с доходностью 8.84%.

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

VJPN.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-2.49%
С начала года
8.84%
6 месяцев
14.07%
1 год
25.26%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с SMLN.DEVJPN.DE с JSRI.DE

Сравнение комиссий AW15.DE и VJPN.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

AW15.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEVJPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.74

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.19

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. VJPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VJPN.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и VJPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEVJPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.49

-0.41

Корреляция

Корреляция между AW15.DE и VJPN.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и VJPN.DE

AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.78%1.91%1.93%1.91%2.22%1.65%1.62%1.80%1.94%1.49%1.55%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и VJPN.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и VJPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW15.DEVJPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-28.32%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.40%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-18.86%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.42%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-5.94%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.89%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и VJPN.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) имеют волатильность 8.46% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW15.DEVJPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.12%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

19.78%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.59%

-1.33%