PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRY.DE returned 19.74%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

SXRY.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.82%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.74%
10 лет*
15.00%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.40%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%4.95%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.81

The correlation between SXRY.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

SXRY.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.91

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.51

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.31

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESP.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и XESP.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-39.02%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.17%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-12.93%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-18.59%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.54%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.37%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и XESP.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.04%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.86%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.68%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.78%

+1.40%

Сравнение комиссий SXRY.DE и XESP.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и XESP.DE

Ни SXRY.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор