Сравнение SXRY.DE с ELFC.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции ELFC.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 8.86% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and ELFC.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SXRY.DE and ELFC.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
ELFC.DE
Сравнение SXRY.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.00 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 8.42 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -37.68% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.71% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -15.02% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -16.85% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -37.68% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.60% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.70% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ELFC.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.62% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.07% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 11.12% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.76% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.40% | +3.78% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и ELFC.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и ELFC.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор