PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFC.DE с EL4F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFC.DE с EL4F.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) и EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) — оба фонда категории Europe Equities от Deka — ELFC.DE отслеживает EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, а EL4F.DE отслеживает DAX®. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет ELFC.DE показал 8.97% в год против 8.59% в год у EL4F.DE. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ELFC.DE взимает 0.30% в год против 0.15% у EL4F.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFC.DE и EL4F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ELFC.DE показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFC.DE имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции EL4F.DE немного отстают с 8.59%.

ELFC.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.00%
1 год
34.11%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.96%
10 лет*
8.97%

EL4F.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.97%
1 год
14.10%
3 года*
14.35%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFC.DE и EL4F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		12.03%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		-2.01%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%

Корреляция

Корреляция между ELFC.DE и EL4F.DE составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.76

За последний год корреляция между ELFC.DE и EL4F.DE снизилась до 0.46 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.76, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с PRAE.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с IS3G.DEELFC.DE с B41J.DEELFC.DE с VHYL.AS
Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL42.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с D6RQ.DE

Доходность на риск

ELFC.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFC.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFC.DEEL4F.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.90

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

1.38

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

1.39

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

4.70

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFC.DE vs. EL4F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFC.DE на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа EL4F.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFC.DE и EL4F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFC.DEEL4F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.90

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ELFC.DE и EL4F.DE

Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и EL4F.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFC.DEEL4F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-45.08%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-12.36%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.71%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-38.59%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-8.37%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.67%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFC.DE и EL4F.DE

Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 4.09%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFC.DEEL4F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

8.03%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.46%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.98%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.07%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.24%

-1.71%

Сравнение комиссий ELFC.DE и EL4F.DE

ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFC.DE и EL4F.DE

Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EL4F.DE в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.10%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%0.00%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.86%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%