PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFC.DE с EL4G.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFC.DE с EL4G.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE).

ELFC.DE и EL4G.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELFC.DE и EL4G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFC.DE и EL4G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		9.44%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		1.35%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, ELFC.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у EL4G.DE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции ELFC.DE превзошли акции EL4G.DE по среднегодовой доходности: 8.78% против 6.98% соответственно.

ELFC.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.86%
1 год
21.10%
3 года*
10.99%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.78%

EL4G.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-1.56%
С начала года
1.35%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.30%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.61%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с ZPRX.DEELFC.DE с TDIV.AS
Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с VOOEL4G.DE с QQQ

Сравнение комиссий ELFC.DE и EL4G.DE

И ELFC.DE, и EL4G.DE имеют комиссию равную 0.30%.

ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Доходность на риск

ELFC.DE vs. EL4G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFC.DE c EL4G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFC.DEEL4G.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.06

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.03

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.79

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFC.DE vs. EL4G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFC.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4G.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFC.DE и EL4G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFC.DEEL4G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между ELFC.DE и EL4G.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFC.DE и EL4G.DE

Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EL4G.DE в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.20%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%0.00%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.30%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%

Просадки

Сравнение просадок ELFC.DE и EL4G.DE

Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки EL4G.DE в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и EL4G.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFC.DEEL4G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-55.57%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.98%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.15%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-42.41%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.26%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.03%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFC.DE и EL4G.DE

Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 4.01%, в то время как у Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFC.DEEL4G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.92%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.59%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.79%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.47%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.15%

-0.56%