PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFC.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFC.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) и PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) — оба фонда категории Europe Equities — ELFC.DE отслеживает EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, а PRAE.DE отслеживает Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет ELFC.DE показал 10.96% в год против 10.42% в год у PRAE.DE. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ELFC.DE взимает 0.30% в год против 0.05% у PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFC.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ELFC.DE показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 5.54%.

ELFC.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.00%
1 год
34.11%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.96%
10 лет*
8.97%

PRAE.DE

1 день
1.02%
1 месяц
4.33%
С начала года
5.54%
6 месяцев
11.02%
1 год
27.77%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFC.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		12.03%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-6.95%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		5.54%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Корреляция

Корреляция между ELFC.DE и PRAE.DE составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.68

Корреляция между ELFC.DE и PRAE.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.54 (1 год) до 0.75 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с IS3G.DEELFC.DE с B41J.DEELFC.DE с EL4F.DEELFC.DE с VHYL.AS
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

ELFC.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFC.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFC.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

2.23

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

3.15

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

3.27

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

13.02

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFC.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFC.DE на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFC.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFC.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ELFC.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и PRAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFC.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-32.86%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.54%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.60%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.34%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFC.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 4.09%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFC.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.44%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.02%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.77%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.26%

-0.73%

Сравнение комиссий ELFC.DE и PRAE.DE

ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFC.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.10%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%