Сравнение SXRU.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SXRU.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRU.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRU.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | -2.02% | 2.08% | 21.16% | 11.74% | -2.47% | 31.86% | -1.58% | 28.17% | -0.48% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
SXRU.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRU.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SXRU.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.00% соответственно.
SXRU.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.60%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRU.DE и VOO
SXRU.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SXRU.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
SXRU.DE
VOO
Сравнение SXRU.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRU.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.71 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.01 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SXRU.DE и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRU.DE и VOO
SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SXRU.DE и VOO
Максимальная просадка SXRU.DE за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRU.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -33.99% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.90% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -24.52% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -33.99% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.44% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.57% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRU.DE и VOO
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SXRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.85% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 20.48% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.70% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.56% | -2.52% |