Сравнение SXRU.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SXRU.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRU.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRU.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | -2.02% | 2.08% | 21.16% | 11.74% | -2.47% | 31.86% | -1.58% | 28.17% | -0.48% | 12.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
SXRU.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRU.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции SXRU.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.60% против 16.82% соответственно.
SXRU.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.60%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SXRU.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SXRU.DE
SCHG
Сравнение SXRU.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRU.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.59 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 1.61 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SXRU.DE и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SXRU.DE и SCHG
Максимальная просадка SXRU.DE за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRU.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -34.59% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -16.41% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -34.59% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -34.59% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -12.48% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.23% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.90% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRU.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) составляет 3.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SXRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.73% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.80% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 24.65% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.99% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.88% | -5.84% |