Сравнение SXRU.DE с SCHG
SXRU.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SXRU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRU.DE returned 13.10%/yr vs 18.41%/yr for SCHG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SXRU.DE charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SXRU.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRU.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRU.DE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SXRU.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.10% против 18.41% соответственно.
SXRU.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.10%
SCHG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам SXRU.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 12.12% | 2.08% | 21.16% | 11.74% | -2.47% | 31.86% | -1.58% | 28.17% | -0.48% | 12.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.58% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between SXRU.DE and SCHG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRU.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SXRU.DE
SCHG
Сравнение SXRU.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRU.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.11 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 3.17 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRU.DE и SCHG
Максимальная просадка SXRU.DE за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRU.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -31.88% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -15.64% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -28.18% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -30.34% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -31.88% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.31% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.23% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.48% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRU.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) составляет 3.03%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SXRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.14% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 11.64% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 16.25% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 22.05% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.90% | -5.90% |
Сравнение комиссий SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRU.DE and SCHG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for SXRU.DE.
SXRU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SXRU.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for SXRU.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SXRU.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор