Сравнение SXRU.DE с SCHG
SXRU.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SXRU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRU.DE returned 12.56%/yr vs 18.47%/yr for SCHG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SXRU.DE charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SXRU.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRU.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRU.DE показывает доходность 8.17%, а SCHG немного ниже – 8.00%. За последние 10 лет акции SXRU.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.47% соответственно.
SXRU.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.56%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам SXRU.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 8.17% | 2.08% | 21.16% | 11.74% | -2.47% | 31.86% | -1.58% | 28.17% | -0.48% | 12.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between SXRU.DE and SCHG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRU.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SXRU.DE
SCHG
Сравнение SXRU.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRU.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.53 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 4.41 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SXRU.DE и SCHG
Максимальная просадка SXRU.DE за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRU.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -31.88% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -15.64% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -28.18% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -30.34% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -31.88% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.23% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.40% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRU.DE и SCHG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 2.91% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRU.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.87% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.10% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.82% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.96% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.86% | -5.85% |
Сравнение комиссий SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRU.DE and SCHG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for SXRU.DE.
SXRU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SXRU.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for SXRU.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SXRU.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор