Сравнение SXRU.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SXRU.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRU.DE или SCHG.
Основные характеристики
| SXRU.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.15% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 11.02% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.55% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 16.93% |
| Макс. просадка | -36.09% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SXRU.DE и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SXRU.DE и SCHG
С начала года, SXRU.DE показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции SXRU.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.55% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRU.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRU.DE и SCHG
SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SXRU.DE и SCHG
Максимальная просадка SXRU.DE за все время составила -36.09%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRU.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRU.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) составляет 4.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SXRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.