PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с VGWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.64%
1 год
24.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и VGWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%10.65%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and VGWE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.24

The correlation between SXRS.DE and VGWE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEVGWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.60

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.65

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

15.82

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWE.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.10

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и VGWE.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и VGWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-16.43%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.00%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-16.43%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-16.43%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.37%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-2.37%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.56%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и VGWE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.38%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

7.18%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

9.47%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

11.51%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.23%

+3.62%

Сравнение комиссий SXRS.DE и VGWE.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и VGWE.DE

Ни SXRS.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and VGWE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while VGWE.DE is Dividend. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.29% for VGWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и VGWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор