PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 12.09%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 26.16%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.00%
С начала года
26.16%
6 месяцев
24.53%
1 год
35.35%
3 года*
12.59%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и ICOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		26.17%2.64%12.00%-10.82%21.94%36.55%-11.68%9.16%-6.38%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and ICOM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between SXRS.DE and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с BCOG.LICOM.L с SGLP.L

Доходность на риск

SXRS.DE vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.92

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.46

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.20

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

9.36

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и ICOM.L

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-27.93%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.39%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.83%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-27.93%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.66%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-12.70%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и ICOM.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеют волатильность 5.76% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

15.96%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.31%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.08%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.84%

+0.01%

Сравнение комиссий SXRS.DE и ICOM.L

И SXRS.DE, и ICOM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и ICOM.L

Ни SXRS.DE, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXRS.DE and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE and ICOM.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор