PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while DBZB.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs -2.54%/yr for DBZB.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DBZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.71%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-0.07%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%0.72%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and DBZB.DE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between SXRS.DE and DBZB.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI

Доходность на риск

SXRS.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEDBZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.01

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.01

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.01

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.04

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.01

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.47

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и DBZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-21.88%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-3.52%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-5.14%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-19.51%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-16.44%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.97%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.26%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и DBZB.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

1.48%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

3.06%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

3.86%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

5.37%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

4.74%

+11.11%

Сравнение комиссий SXRS.DE и DBZB.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и DBZB.DE

Ни SXRS.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and DBZB.DE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DBZB.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while DBZB.DE is Global Bonds. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while DBZB.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.25% for DBZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и DBZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор