PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRM.DE returned -0.94%/yr vs 3.34%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как XT01.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 1.43%.

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%

XT01.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%-14.85%-3.03%-1.36%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.41%4.65%4.88%4.65%1.21%-0.13%0.24%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and XT01.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.45

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.19

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.25

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и XT01.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-1.66%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.93%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-1.55%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-1.55%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-0.23%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-0.40%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.29%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и XT01.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.87%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.80%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.95%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

4.16%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.09%

+2.21%

Сравнение комиссий SXRM.DE и XT01.DE

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и XT01.DE

Ни SXRM.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and XT01.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.

SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор