PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с IUST.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while IUST.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 1.90%/yr for IUST.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IUST.DE с доходностью 2.52%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-6.92%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and IUST.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.84

The correlation between SXRH.DE and IUST.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT

Доходность на риск

SXRH.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEIUST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.74

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.93

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IUST.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и IUST.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IUST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-19.93%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-4.00%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-10.75%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-15.19%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.09%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.85%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и IUST.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.74%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.05%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

5.92%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

8.29%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

8.00%

-0.54%

Сравнение комиссий SXRH.DE и IUST.DE

И SXRH.DE, и IUST.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и IUST.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and IUST.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE and IUST.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IUST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор