PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRF.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRF.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 3.67%/yr for SYBF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-8.76%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and SYBF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.87

The correlation between SXRF.DE and SYBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

SXRF.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRF.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.98

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.45

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.33

+0.24

SXRF.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBF.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRF.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-28.15%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.19%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-10.86%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-11.57%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.33%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.91%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и SYBF.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRF.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.14%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

4.03%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.63%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.06%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.65%

-1.61%

Сравнение комиссий SXRF.DE и SYBF.DE

SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SXRF.DE and SYBF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор