Сравнение SXRF.DE с JRUB.DE
SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 0.70%/yr for JRUB.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for JRUB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRF.DE и JRUB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у JRUB.DE с доходностью 2.93%.
SXRF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
JRUB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRF.DE и JRUB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | -4.30% | 10.07% | 2.89% | -3.43% | 7.01% | -2.85% | 12.53% | -0.23% |
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 2.93% | -4.07% | 7.98% | 4.63% | -10.39% | 6.44% | -0.30% | 17.92% | -12.18% |
Correlation
The correlation between SXRF.DE and JRUB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between SXRF.DE and JRUB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRF.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск
SXRF.DE
JRUB.DE
Сравнение SXRF.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRF.DE | JRUB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.90 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.77 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRF.DE и JRUB.DE
Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки JRUB.DE в -13.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и JRUB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRF.DE | JRUB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -13.80% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.13% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.48% | -11.66% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -13.30% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.00% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.78% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.25% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRF.DE и JRUB.DE
Текущая волатильность для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) составляет 1.32%, в то время как у JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRUB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRF.DE | JRUB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.43% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.88% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.70% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 8.61% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 9.78% | -0.74% |
Сравнение комиссий SXRF.DE и JRUB.DE
SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRUB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRF.DE и JRUB.DE
Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 4.55% | 3.62% | 2.79% | 1.94% | 1.82% | 3.03% | 2.91% | 2.57% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SXRF.DE and JRUB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.DE.
SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.19% for JRUB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и JRUB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор