Сравнение SXR8.DE с BTC-USD
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 56.81%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.87% против 56.81% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between SXR8.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
BTC-USD
Сравнение SXR8.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.79 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | -1.37 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и BTC-USD
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -83.05% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -50.24% | +43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -50.24% | +26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -73.60% | +50.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -82.51% | +48.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -48.38% | +46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -40.02% | +34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 34.80% | -32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 11.61% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 34.71% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 35.34% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 44.75% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 55.74% | -39.66% |
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор