Сравнение SXR8.DE с ASML
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 35.57%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 14.87% против 35.57% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
ASML
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 75.58%
- 1 год
- 146.44%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and ASML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
ASML
Сравнение SXR8.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 8.63 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 22.10 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и ASML
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -58.22% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.25% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -46.09% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -49.06% | +25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -49.06% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.81% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -13.92% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.34% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и ASML
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 16.52% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 33.22% | -25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 41.73% | -29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 40.99% | -25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 37.87% | -21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и ASML
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and ASML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор