Сравнение SXR8.DE с ADBE
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 15.10%/yr vs 7.70%/yr for ADBE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -40.26%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.10% против 7.70% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
ADBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -40.42%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -26.74%
- 5 лет*
- -17.04%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.50% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
ADBE Adobe Inc | -40.26% | -30.63% | -20.54% | 71.96% | -36.98% | 21.87% | 39.14% | 49.07% | 35.16% | 49.30% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and ADBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SXR8.DE and ADBE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
ADBE
Сравнение SXR8.DE c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.97 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | -1.81 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и ADBE
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки ADBE в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -71.10% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -49.24% | +42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -70.02% | +46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -71.10% | +47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -71.10% | +37.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -70.83% | +70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -19.60% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 26.27% | -24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и ADBE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.33%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 16.81% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 29.44% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 34.97% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 36.35% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 34.75% | -18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и ADBE
Ни SXR8.DE, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and ADBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор