PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 13.47%/yr vs 21.48%/yr for 5MVW.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.22%.

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%

5MVW.DE

1 день
1.25%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
24.04%
С начала года
32.22%
1 год
39.80%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%7.81%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.22%2.22%7.55%-0.01%54.33%52.10%-36.66%5.55%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and 5MVW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.37

The correlation between SXR8.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.29

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.55

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

6.55

+4.42

SXR8.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-56.94%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-15.54%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.74%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-23.74%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-7.81%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-13.50%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.06%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.12%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

19.25%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

22.27%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

24.16%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

29.12%

-13.05%

Сравнение комиссий SXR8.DE и 5MVW.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и 5MVW.DE

SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.61%3.29%3.54%3.65%3.41%3.49%5.05%0.63%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for 5MVW.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while 5MVW.DE is Energy Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор