PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR7.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

SXR7.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		-0.16%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 22.30% соответственно.

SXR7.DE

1 день
2.51%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
3.14%
1 год
14.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.47%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ZPRE.DESXR7.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SXR7.DE и QDVE.DE

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

SXR7.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR7.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.96

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

5.33

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR7.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR7.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.50

Корреляция

Корреляция между SXR7.DE и QDVE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и QDVE.DE

Ни SXR7.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR7.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-31.45%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.59%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-29.83%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-31.45%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-12.60%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.86%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.74%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и QDVE.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR7.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.32%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

15.20%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

24.97%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.51%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.65%

-4.70%