PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXR4.DE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR4.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.76% против 8.33% соответственно.


SXR4.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.15%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.32%
10 лет*
14.76%

DBC

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
33.29%
6 месяцев
30.86%
1 год
39.73%
3 года*
10.99%
5 лет*
13.20%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)
11.29%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%-1.46%6.54%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
33.29%-4.72%8.93%-9.01%26.73%51.93%-15.43%14.37%-7.48%-8.03%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and DBC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.27

The correlation between SXR4.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

SXR4.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR4.DEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.81

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.90

+2.02

SXR4.DE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXR4.DEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.15

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и DBC

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXR4.DEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-65.73%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.30%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-17.61%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.98%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-38.20%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.83%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-35.98%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.02%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и DBC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXR4.DEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.32%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

16.97%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

20.78%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.99%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.55%

-2.32%

Сравнение комиссий SXR4.DE и DBC

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и DBC

SXR4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SXR4.DE and DBC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

SXR4.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. SXR4.DE tracks MSCI USA, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор