Сравнение SXR4.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| SXR4.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.65% | 25.23% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | 36.09% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 20.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.85% | 17.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 20.43 | 9.50 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 17.54% |
| Макс. просадка | -34.16% | -82.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и ^NDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^NDX
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции SXR4.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.85% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^NDX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.55%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.