Сравнение SXR4.DE с ^NDX
SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.76%/yr vs 20.72%/yr for ^NDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR4.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции SXR4.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.76% против 20.72% соответственно.
SXR4.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 14.76%
^NDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам SXR4.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 11.29% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.80% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between SXR4.DE and ^NDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between SXR4.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR4.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
SXR4.DE
^NDX
Сравнение SXR4.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR4.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.38 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 10.55 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR4.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^NDX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR4.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -46.44% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.19% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -27.30% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -31.53% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -31.53% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.69% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.00% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.58% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 2.73%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR4.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.80% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.58% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 16.31% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 22.24% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 22.83% | -6.60% |
Часто задаваемые вопросы
SXR4.DE and ^NDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор