Сравнение SXR4.DE с ^OEX
SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while ^OEX (S&P 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.85%/yr vs 14.47%/yr for ^OEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^OEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR4.DE торгуется в EUR, в то время как ^OEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^OEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR4.DE имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции ^OEX немного отстают с 14.47%.
SXR4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.85%
^OEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам SXR4.DE и ^OEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 10.44% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
^OEX S&P 100 Index | 7.90% | 4.66% | 37.78% | 26.91% | -17.29% | 37.10% | 9.47% | 32.40% | -1.44% | 4.67% |
Correlation
The correlation between SXR4.DE and ^OEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between SXR4.DE and ^OEX shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR4.DE vs. ^OEX — Ранг доходности на риск
SXR4.DE
^OEX
Сравнение SXR4.DE c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR4.DE | ^OEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.16 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 7.24 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^OEX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -50.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^OEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR4.DE | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -50.60% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -10.39% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -25.13% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -25.13% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -31.01% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.03% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -9.54% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.10% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^OEX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.38%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR4.DE | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 9.82% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 13.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.81% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.08% | -2.85% |
Часто задаваемые вопросы
SXR4.DE and ^OEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и ^OEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор