PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).

SXR3.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.44%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.84% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

SC0D.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.38%
1 год
10.39%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXW1.DE

Сравнение комиссий SXR3.DE и SC0D.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SXR3.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DESC0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.60

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.91

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.33

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.88

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и SC0D.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и SC0D.DE

Ни SXR3.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и SC0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-38.50%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.93%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-23.38%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-38.50%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-7.59%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.26%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и SC0D.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

6.36%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.93%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.37%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.26%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.21%

-1.09%