Сравнение SXR3.DE с H4ZA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).
SXR3.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и H4ZA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -1.46% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.28% соответственно.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и H4ZA.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
H4ZA.DE
Сравнение SXR3.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.88 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и H4ZA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и H4ZA.DE
SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.65% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и H4ZA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -38.41% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.97% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -23.26% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -38.41% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.65% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.90% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.98% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и H4ZA.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 6.32% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.00% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.39% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.23% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.11% | -0.99% |