PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

SXR3.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%2.08%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Доходность по периодам

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий SXR3.DE и EUPA.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXR3.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.45

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.03

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.08

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.25

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.45

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.88

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и EUPA.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и EUPA.DE

Ни SXR3.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-10.28%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.20%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-4.80%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.87%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и EUPA.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

4.77%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.04%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.24%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

12.33%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.33%

+4.79%