PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с AMES.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).

SXR3.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.30%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.87% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

AMES.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
2.80%
С начала года
1.30%
6 месяцев
14.29%
1 год
35.57%
3 года*
28.22%
5 лет*
19.48%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с SXRV.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с GLDAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий SXR3.DE и AMES.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

SXR3.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEAMES.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.97

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.47

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.75

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

13.71

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.97

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и AMES.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и AMES.DE

Ни SXR3.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и AMES.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, примерно равная максимальной просадке AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и AMES.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-40.98%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.64%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-17.77%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-40.98%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-5.37%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.86%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и AMES.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

6.55%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.15%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.02%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.80%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.95%

-3.83%