Сравнение SXR1.DE с IQQX.DE
SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.48%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXR1.DE charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SXR1.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 6.29% соответственно.
SXR1.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.48%
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 8.90% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SXR1.DE and IQQX.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SXR1.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
IQQX.DE
Сравнение SXR1.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR1.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 5.55 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 20.94 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR1.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.10 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR1.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -69.45% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -6.18% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.28% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -20.28% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -42.78% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.62% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -14.55% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.64% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и IQQX.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеют волатильность 3.06% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.93% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.61% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.06% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.01% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.75% | +0.85% |
Сравнение комиссий SXR1.DE и IQQX.DE
SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR1.DE и IQQX.DE
SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR1.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Their fees differ too: 0.20% for SXR1.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор