Сравнение SXQG с GARY
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 25.28%.
SXQG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.55% | -0.87% |
GARY Mango Growth ETF | 25.28% | 0.25% |
Correlation
The correlation between SXQG and GARY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. GARY — Ранг доходности на риск
SXQG
GARY
Сравнение SXQG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.28 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и GARY
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -10.28% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.86% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -1.70% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 20.25% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 20.25% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 20.25% | -2.28% |
Сравнение комиссий SXQG и GARY
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и GARY
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and GARY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
SXQG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Meridian and Mango. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор