Сравнение SXQG с BAMU
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SXQG returned -4.01% vs 2.91% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
SXQG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -7.42% | 4.43% | 18.77% | 13.76% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SXQG and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between SXQG and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SXQG
BAMU
Сравнение SXQG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.43 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 24.72 | -25.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 97.90 | -98.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и BAMU
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -0.36% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -0.12% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -0.02% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.03% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и BAMU
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.09% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.39% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 0.58% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 0.86% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 0.86% | +17.07% |
Сравнение комиссий SXQG и BAMU
SXQG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и BAMU
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXQG has higher volatility (4.22%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -4.01% for SXQG. On fees, SXQG is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SXQG is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.07% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Meridian and Brookstone. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор