PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с GXLE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.39%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLE.L показывает доходность 30.88%, а GXLE.L немного ниже – 30.33%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

GXLE.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.98%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.35%
1 год
46.25%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%16.04%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.33%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between SXLE.L and GXLE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.97

The correlation between SXLE.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с NCLP.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.18

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и GXLE.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и GXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-27.58%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-14.58%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.63%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.70%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и GXLE.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.19%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.86%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

19.74%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.92%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

25.98%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

25.98%

+2.68%

Сравнение комиссий SXLE.L и GXLE.L

И SXLE.L, и GXLE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и GXLE.L

Ни SXLE.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SXLE.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L and GXLE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор