PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.59%/yr vs 15.33%/yr for SPX5.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 15.33% соответственно.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-5.70%22.25%

Correlation

The correlation between SXLE.L and SPX5.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.42

The correlation between SXLE.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и SPX5.L

Секторы
SXLE.L
SPX5.L

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
SPX5.L
3.5%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

SPX5.L
1.8%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

SPX5.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

SPX5.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

SPX5.L
4.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

SPX5.L
11.8%

Здравоохранение

SXLE.L

-

SPX5.L
8.5%

Промышленность

SXLE.L

-

SPX5.L
8.3%

Недвижимость

SXLE.L

-

SPX5.L
1.9%

Технологии

SXLE.L

-

SPX5.L
35.6%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

SPX5.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ACWI.LSXLE.L с ACWD.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.51

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.62

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.22

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

13.86

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.94

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и SPX5.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-33.47%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.64%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.43%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-25.18%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

-33.47%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-0.54%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-3.72%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.01%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и SPX5.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.57%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

7.95%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

11.07%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.55%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

16.06%

+12.60%

Сравнение комиссий SXLE.L и SPX5.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и SPX5.L

SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and SPX5.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while SPX5.L is S&P 500. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор