PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с ACWI.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.89%/yr vs 12.78%/yr for ACWI.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.78% соответственно.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

ACWI.L

1 день
-0.64%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
29.67%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и ACWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.61%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%

Correlation

The correlation between SXLE.L and ACWI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.44

The correlation between SXLE.L and ACWI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и ACWI.L

Секторы
SXLE.L
ACWI.L

Энергетика

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
ACWI.L
4.3%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

ACWI.L
3.6%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

ACWI.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

ACWI.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

ACWI.L
4.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

ACWI.L
16.5%

Здравоохранение

SXLE.L

-

ACWI.L
8.0%

Промышленность

SXLE.L

-

ACWI.L
10.9%

Недвижимость

SXLE.L

-

ACWI.L
1.7%

Технологии

SXLE.L

-

ACWI.L
29.2%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

ACWI.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWD.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LACWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.49

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.63

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.25

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.12

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и ACWI.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ACWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-33.59%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-9.09%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.16%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.90%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

-33.59%

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.64%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-4.91%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.10%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и ACWI.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.32%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

9.20%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

11.87%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.24%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

15.67%

+12.99%

Сравнение комиссий SXLE.L и ACWI.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и ACWI.L

Ни SXLE.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and ACWI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while ACWI.L is Global Equities. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.40% for ACWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ACWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор