PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с IMID.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.28%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 12.31%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

IMID.L

1 день
-0.68%
1 месяц
4.49%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.92%
1 год
30.66%
3 года*
20.84%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-20.41%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.31%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%

Correlation

The correlation between SXLE.L and IMID.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.45

The correlation between SXLE.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и IMID.L

Секторы
SXLE.L
IMID.L

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
IMID.L
1.6%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

IMID.L
8.2%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

IMID.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

IMID.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

IMID.L
9.7%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

IMID.L
13.0%

Здравоохранение

SXLE.L

-

IMID.L
9.6%

Промышленность

SXLE.L

-

IMID.L
19.5%

Недвижимость

SXLE.L

-

IMID.L
8.0%

Технологии

SXLE.L

-

IMID.L
9.6%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

IMID.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.LSXLE.L с ACWD.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.41

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.58

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.50

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.47

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMID.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и IMID.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-39.56%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.69%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.21%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.07%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.68%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-5.40%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.11%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и IMID.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.04%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

9.94%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

12.62%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.54%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

21.23%

+7.43%

Сравнение комиссий SXLE.L и IMID.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и IMID.L

Ни SXLE.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and IMID.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while IMID.L is Global Equities. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор