PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXC с METCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SXC с METCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SXC (SunCoke Energy, Inc.) and METCB (Ramaco Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, SXC returned 6.74%/yr vs -5.26%/yr for METCB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXC и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у METCB с доходностью -27.48%.

SXC

1 день
-1.17%
1 месяц
-5.59%
6 месяцев
5.59%
С начала года
20.99%
1 год
7.86%
3 года*
6.74%
5 лет*
9.84%
10 лет*
4.83%

METCB

1 день
7.22%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-35.93%
С начала года
-27.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXC и METCB

2026 (YTD)202520242023
SXC
SunCoke Energy, Inc.		20.99%-28.61%3.95%35.95%
METCB
Ramaco Resources Inc.		-27.48%25.90%-17.35%55.26%

Correlation

The correlation between SXC and METCB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXC:

$717.01M

METCB:

$710.05M

EPS

SXC:

-$0.77

METCB:

-$1.08

Коэффициент P/S

SXC:

0.39

METCB:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

SXC:

$1.86B

METCB:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

SXC:

$114.40M

METCB:

-$7.12M

EBITDA (12 мес.)

SXC:

$98.50M

METCB:

$724.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunCoke Energy, Inc.

Ramaco Resources Inc.

Часто сравнивают с SXC:
SXC с SGUSXC с DRDSXC с PXISXC с METCSXC с PSISXC с BTUSXC с ARLP
Часто сравнивают с METCB:
METCB с METCMETCB с ALT

Доходность на риск

SXC vs. METCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг доходности на риск SXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
METCB
Ранг доходности на риск METCB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METCB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXC c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXCMETCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.01

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.40

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.64

+1.13

SXC vs. METCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа METCB равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXC и METCB

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки METCB в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и METCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXCMETCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-63.51%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.21%

-63.51%

+31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.99%

-63.51%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-60.68%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.80%

-30.22%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

40.14%

-24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и METCB

Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 9.29%, в то время как у Ramaco Resources Inc. (METCB) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXCMETCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

20.34%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

48.76%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

76.84%

-33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

66.55%

-26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

66.55%

-13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и METCB

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как METCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METCB
Ramaco Resources Inc.		0.00%3.18%9.36%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.68%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXC и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
455.10M
121.61M
(SXC) Общая выручка
(METCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXC и METCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunCoke Energy, Inc. и Ramaco Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

METCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

METCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

METCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

Часто задаваемые вопросы

SXC and METCB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METCB has higher volatility (20.34%) compared to SXC (9.29%). In terms of maximum drawdown, SXC dropped -90.41% vs METCB's -63.51%.

SXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXC и METCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор