Сравнение SXC с METCB
SXC (SunCoke Energy, Inc.) and METCB (Ramaco Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, SXC returned 6.70%/yr vs -0.65%/yr for METCB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXC и METCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXC показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у METCB с доходностью -21.03%.
SXC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.84%
METCB
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -15.65%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXC и METCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 16.69% | -28.61% | 3.95% | 35.95% |
METCB Ramaco Resources Inc. | -21.03% | 25.90% | -17.35% | 55.26% |
Correlation
The correlation between SXC and METCB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SXC:
-$0.77
METCB:
-$0.96
SXC:
0.38
METCB:
1.09
SXC:
$1.86B
METCB:
$523.58M
SXC:
$114.40M
METCB:
-$7.12M
SXC:
$98.50M
METCB:
$724.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXC vs. METCB — Ранг доходности на риск
SXC
METCB
Сравнение SXC c METCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXC | METCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXC и METCB
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки METCB в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и METCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXC | METCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.41% | -57.18% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.60% | -57.18% | +24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.99% | -57.18% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.15% | -57.18% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.79% | -29.60% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 37.27% | -21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и METCB
Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 12.98%, в то время как у Ramaco Resources Inc. (METCB) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXC | METCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 22.65% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 46.65% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 80.51% | -36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.25% | 66.25% | -26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 66.25% | -13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и METCB
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как METCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.89% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXC и METCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXC и METCB
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
METCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
METCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
METCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
SXC and METCB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (22.65%) compared to SXC (12.98%). In terms of maximum drawdown, SXC dropped -90.41% vs METCB's -57.18%.
METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXC и METCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор