Сравнение SWYOX с DRIQX
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.42%/yr vs 2.07%/yr for DRIQX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWYOX charges 0.08%/yr vs 0.17%/yr for DRIQX.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и DRIQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у DRIQX с доходностью 4.00%.
SWYOX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
DRIQX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 5.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYOX и DRIQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 14.91% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.00% | 8.83% | 5.47% | 8.17% | -14.79% | 9.00% |
Correlation
The correlation between SWYOX and DRIQX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SWYOX and DRIQX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYOX vs. DRIQX — Ранг доходности на риск
SWYOX
DRIQX
Сравнение SWYOX c DRIQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYOX | DRIQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.06 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 8.05 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и DRIQX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки DRIQX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и DRIQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYOX | DRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -19.86% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -3.47% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -5.12% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -19.86% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.84% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.88% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и DRIQX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYOX | DRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.19% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 3.64% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.54% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 7.07% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 6.58% | +8.86% |
Сравнение комиссий SWYOX и DRIQX
SWYOX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DRIQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и DRIQX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DRIQX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 6.30% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.63% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWYOX and DRIQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYOX has higher volatility (3.98%) compared to DRIQX (1.19%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs DRIQX's -19.86%.
SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYOX и DRIQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор