Сравнение SWYNX с FRQIX
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYNX returned 10.75%/yr vs 2.72%/yr for FRQIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYNX charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и FRQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%.
SWYNX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
FRQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам SWYNX и FRQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 12.46% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.58% | 12.63% | -2.84% | 10.64% |
Correlation
The correlation between SWYNX and FRQIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between SWYNX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYNX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск
SWYNX
FRQIX
Сравнение SWYNX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYNX | FRQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.39 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.97 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и FRQIX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FRQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYNX | FRQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -38.01% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -3.43% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -5.21% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -17.04% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.42% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.42% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.82% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и FRQIX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYNX | FRQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.59% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 3.66% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 4.32% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 5.60% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 5.28% | +11.30% |
Сравнение комиссий SWYNX и FRQIX
SWYNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и FRQIX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FRQIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.09% | 3.14% | 2.97% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.51% | 3.14% | 5.60% | 16.32% | 2.43% | 4.08% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.71% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWYNX and FRQIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYNX has higher volatility (3.69%) compared to FRQIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, SWYNX dropped -31.91% vs FRQIX's -38.01%.
FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYNX и FRQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор