PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%4.94%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWYLX и FRHMX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.46

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWYLX и FRHMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FRHMX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FRHMX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-15.96%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-3.42%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-15.96%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.45%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.58%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FRHMX

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.13%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

2.94%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

4.63%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

5.23%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

5.14%

+3.13%