Сравнение SWYJX с FFLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFLDX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и FFLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и FFLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | -1.57% | 21.48% | 14.18% | 19.93% | -17.32% | 15.93% | 16.52% | 26.02% | -7.16% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FFLDX с доходностью -1.57%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
FFLDX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и FFLDX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFLDX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYJX vs. FFLDX — Ранг доходности на риск
SWYJX
FFLDX
Сравнение SWYJX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | FFLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.86 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.30 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и FFLDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и FFLDX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FFLDX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.02% | 1.96% | 3.04% | 1.99% | 1.91% | 10.83% | 2.39% | 1.97% | 2.42% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и FFLDX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -30.72% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.82% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -26.18% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.56% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.62% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и FFLDX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеют волатильность 5.78% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.19% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.41% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.35% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.11% | +1.01% |