PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYFX с SPYM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both funds - SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWYFX returned 7.74%/yr vs 13.94%/yr for SPYM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWYFX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.01%.

SWYFX

1 день
0.29%
1 месяц
1.68%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.87%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SPYM

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.97%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYFX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		8.10%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.01%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SWYFX and SPYM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г.

0.94

The correlation between SWYFX and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с SCHDSWYFX с VOOSWYFX с SPY
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SWYFX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWYFXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.07

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

14.26

-2.17

SWYFX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SPYM

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYFXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-54.46%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.90%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-18.72%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-24.48%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.63%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.14%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SPYM

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 3.70%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYFXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.61%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.72%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.33%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

16.89%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

18.04%

-5.19%

Сравнение комиссий SWYFX и SPYM

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и SPYM

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPYM в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.27%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.11%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWYFX and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYM has higher volatility (4.61%) compared to SWYFX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs SPYM's -54.46%.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYFX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор