PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%6.47%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SWYFX и FNSHX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.34

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.69

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между SWYFX и FNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FNSHX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FNSHX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-15.87%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.68%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-15.87%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.56%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.09%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.89%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FNSHX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.45%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

3.30%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

4.89%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

5.27%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

4.81%

+8.07%