PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYDX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYDX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		-0.72%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%6.03%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWYDX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.41%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с SWYEXSWYDX с VTISWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FNGLX

Сравнение комиссий SWYDX и FRKMX

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund

Доходность на риск

SWYDX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.34

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWYDX и FRKMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и FRKMX

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.40%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и FRKMX

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYDXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-16.04%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.42%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-16.04%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.44%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.64%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.86%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и FRKMX

Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYDXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.14%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.95%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

4.63%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

5.23%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

5.14%

+4.72%