Сравнение SWYDX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.72% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.
SWYDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и FRAMX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
SWYDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
SWYDX
FRAMX
Сравнение SWYDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.09 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.06 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и FRAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и FRAMX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.40% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и FRAMX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -33.94% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -3.45% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -16.31% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.87% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и FRAMX
Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.96% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.86% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 4.59% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.21% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.47% | +5.39% |