Сравнение SWYDX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | -1.37% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью -1.37%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
FFFDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и FFFDX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
SWYDX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
SWYDX
FFFDX
Сравнение SWYDX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.97 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.70 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и FFFDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и FFFDX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FFFDX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.46% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и FFFDX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -45.53% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -6.12% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -22.58% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.38% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.10% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и FFFDX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.26% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 5.01% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 8.26% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.81% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 8.95% | +0.90% |