Сравнение SWYBX с FYTKX
SWYBX (Schwab Target 2015 Index Fund) and FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYBX returned 4.96%/yr vs 3.33%/yr for FYTKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWYBX charges 0.04%/yr vs 0.37%/yr for FYTKX.
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и FYTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYBX показывает доходность 4.97%, а FYTKX немного ниже – 4.78%.
SWYBX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
FYTKX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYBX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.97% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 4.46% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 4.78% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Correlation
The correlation between SWYBX and FYTKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between SWYBX and FYTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYBX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
SWYBX
FYTKX
Сравнение SWYBX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.15 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 13.93 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и FYTKX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FYTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -15.80% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.67% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -4.85% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -15.80% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.26% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.88% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.83% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и FYTKX
Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) имеют волатильность 1.94% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.87% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.87% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 4.55% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.34% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 4.76% | +3.08% |
Сравнение комиссий SWYBX и FYTKX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и FYTKX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FYTKX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.21% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% |
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.30% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SWYBX and FYTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYBX has higher volatility (1.94%) compared to FYTKX (1.87%). In terms of maximum drawdown, SWYBX dropped -20.49% vs FYTKX's -15.80%.
FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYBX и FYTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор