PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с VFV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SWVXX is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs 13.00%/yr for VFV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWVXX торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 8.81%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.69%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.00%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.75%17.55%24.68%26.24%-17.79%14.51%

Correlation

The correlation between SWVXX and VFV.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

SWVXX vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
1.94

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.87

—

SWVXX vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и VFV.TO

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.56%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.04%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-18.94%

+18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-24.33%

+24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.85%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.08%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и VFV.TO

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

4.51%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

9.72%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

12.80%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

16.10%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

17.73%

-16.64%

Сравнение комиссий SWVXX и VFV.TO

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и VFV.TO

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VFV.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and VFV.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор